RSI - митове и легенди I -ва част

Петък, 26 Февруари 2010 09:19

RSI (Relative Strenght Index) е може би най-популярният индикатор сред спекулантите по световните пазари. Той е един от индикаторите, с които започва всеки курс или книга за търговия. Много често можете да го видите на графиката, както на начинаещ спекулант, така и на трейдъри с многогодишен опит.

Все пак, за да се използва даден метод, било то прост индикатор, или сложена система, той трябва да има някаква прогнозираща стойност, която да "гарантира" положително математическо очакване (базирано на статистика от исторически данни), за да имаме някакво очакване за печалба. Тъй като... в крайна сметка най-важното е крайният резултат в пари.

Най-лесният и бърз начин да изследваме прогнозиращата стойност на даден индикатор е като отворим позиция с равни стоп и тейк профит нива, в момент, в който по правило за ползване на индикатора е удобно за влизане в позиция. Ако индикаторът има добра прогнозираща стойност, печалбите ще са повече от загубите. За да се обхванат повече случаи ще се пусне оптимизация, в която варират нивата за стоп и профит и периода на индикатора.

Условия на Оптимизацията

1.Валута - EUR/USD, Период H1

2. Избор на период за тестване - 01.09.2009 г. - 26.02.2010 г.. Този период е избран, тъй като имаме покачване през първата половина на периода, и спад през втората половина. Т.е. едновременно разглеждаме възходящ и низходящ тренд.

3. Тип поръчки - само покупки.

4. Код за теста:

extern int TakeProfit = 500;
extern double Lots = 0.1;
extern int RsiPeriod=14;

int start()
{
int total;
int TakeProfit1=TakeProfit*10; // това е необходимо поради факта че брокера котира до 5-тия знак.
total=OrdersTotal();
if(total<1)
{
if(iRSI(NULL,0,RsiPeriod,PRICE_CLOSE,1)>30 && iRSI(NULL,0,RsiPeriod,PRICE_CLOSE,2)<30 )
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Ask-TakeProfit1*Point,Ask+TakeProfit1*Point,"",16384,0,Green);
return(0);
}
}
return(0);
}

Графично разпределение на резултатите (колкото е по тъмно зелено толкова е по-добър резултата)

Pass	Profit	Total trades	Profit factor	Expected Payoff	Drawdown $	Drawdown %
19	638.80	64	1.67	9.98	385.20	3.57
13	558.40	74	1.47	7.55	364.30	3.43
7	558.05	90	1.37	6.20	394.90	3.70
34	519.20	45	1.81	11.54	297.20	2.83
29	519.05	53	1.65	9.79	290.50	2.75
35	499.00	40	1.67	12.48	401.55	3.77
20	498.50	60	1.40	8.31	578.85	5.35
24	478.95	58	1.52	8.26	385.20	3.63
15	477.65	60	1.31	7.96	663.45	6.18
21	418.05	53	1.30	7.89	663.45	6.18
30	398.70	48	1.40	8.31	488.45	4.59
4	398.05	100	1.22	3.98	474.75	4.48
8	397.90	78	1.23	5.10	647.40	6.02
31	358.35	42	1.33	8.53	528.80	4.99
9	357.30	70	1.19	5.10	763.80	7.13
25	348.65	55	1.29	6.34	578.85	5.43
14	348.25	67	1.23	5.20	582.55	5.48
22	347.80	51	1.22	6.82	623.50	5.82
16	347.40	57	1.19	6.09	663.65	6.21
23	317.50	48	1.18	6.61	688.85	6.43
17	317.00	54	1.16	5.87	800.60	7.39
36	298.70	35	1.33	8.53	481.90	4.54
26	238.20	48	1.18	4.96	663.45	6.29
10	207.10	65	1.10	3.19	663.75	6.29
1	197.60	127	1.08	1.56	606.65	5.78
2	157.90	114	1.07	1.39	554.90	5.30
11	156.75	60	1.07	2.61	1033.10	9.47
5	156.60	68	1.06	2.30	1266.05	11.36
32	138.25	40	1.10	3.46	528.00	5.04
27	137.95	46	1.09	3.00	623.50	5.94
3	118.35	120	1.07	0.99	509.95	4.86
18	88.90	81	1.08	1.10	432.00	4.14
6	88.30	105	1.06	0.84	454.60	4.37
28	62.70	39	1.03	1.61	859.05	8.10
12	58.60	90	1.04	0.65	458.65	4.42
33	29.10	55	1.04	0.53	242.90	2.38

Анализ на резултатите

Проведени са общо 100 итерации, 36 от тях завършват на печалба. От графичното разпределение на резултатите се вижда, че най-добра прогнозираща стойност имаме при параметри Период на индикатора - около 12 и нива за профит и стоп около 40 - 50 пипса.

Получените резултати до голяма степен са логични, тъй като 40 - 50 пипса са достатъчно малко, за да не се влияят от глобални фактори и достатъчно много, за да не се влияят от спреда от 2 пипса.

До тук нещата изглеждат розови, но дали са толкова розови колкото изглеждат ще видим във втора част.