|
RSI - митове и легенди II - ра част |
 |
 |
 |
|
Понеделник, 01 Март 2010 09:50 |
|
 След като изследвахме периода 01.09.2009 г. - 26.02.2010 г. в първа част се получиха параметри за RSI - период 11 и нива за стоп и профит от 40 пипса. Наистина при тези параметри в този период този индикатор има добра познаваемост. Тук изниква въпроса доколко тази информация е полезна за нас и дали този индикатор ще има добра познаваемост в бъдеще. Това, разбира се, само бъдещето ще покаже. Това, което можем да направим е да изтестваме тези най-добри параметри за изминал период - например : 2009.01.01 - 2009.09.01. По този начин ще видим, дали този резултат е чиста случайност, или е резултат от добрата познаваемост на индикатора.
Ето и резултатите от теста :
| Symbol |
EURUSD (Euro vs US Dollar) |
| Period |
1 Hour (H1) 2009.01.02 10:00 - 2009.08.31 23:00 (2009.01.01 - 2009.09.01) |
| Model |
Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) |
| Parameters |
TakeProfit=40; Lots=0.1; RsiPeriod=11; |
|
| Bars in test |
5084 |
Ticks modelled |
8190894 |
Modelling quality |
90.00% |
| Mismatched charts errors |
0 |
|
|
|
|
|
| Initial deposit |
10000.00 |
|
|
|
|
| Total net profit |
-681.98 |
Gross profit |
1998.92 |
Gross loss |
-2680.90 |
| Profit factor |
0.75 |
Expected payoff |
-5.83 |
|
|
| Absolute drawdown |
819.92 |
Maximal drawdown |
843.86 (8.42%) |
Relative drawdown |
8.42% (843.86) |
|
| Total trades |
117 |
Short positions (won %) |
0 (0.00%) |
Long positions (won %) |
117 (42.74%) |
|
Profit trades (% of total) |
50 (42.74%) |
Loss trades (% of total) |
67 (57.26%) |
| Largest |
profit trade |
40.00 |
loss trade |
-40.18 |
| Average |
profit trade |
39.98 |
loss trade |
-40.01 |
| Maximum |
consecutive wins (profit in money) |
6 (240.00) |
consecutive losses (loss in money) |
6 (-240.00) |
| Maximal |
consecutive profit (count of wins) |
240.00 (6) |
consecutive loss (count of losses) |
-240.00 (6) |
| Average |
consecutive wins |
2 |
consecutive losses |
2 |
Анализ на резултатите
От резултатите се вижда, че при същите тези параметри, но в друг период, вместо да спечелим 600 пипса, ние бихме загубили 600 пипса. Съвсем логично е да стигнем до извода, че това, което видяхме в първия тест е по-скоро плод на случайност и преоптимизация, отколкото резултат от добрата познаваемост на индикатора.
|
